An Integrated Algorithm for Stochastic Steady-State System Optimization and Parameter Estimation

被引：0
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作者：
Han, C. [1 ]
Ellis, J. E. [1 ]
Chen, S. [1 ]
Roberts, P. D. [1 ]
机构：
[1] City Univ London, Ctr Control Engn, London EC1V 0HB, England
来源：
IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION | 1986年 / 3卷 / 04期
关键词：
D O I：
10.1093/imamci/3.4.323
中图分类号：
TP [自动化技术、计算机技术];
学科分类号：
0812 ;
摘要：
This paper proposes an algorithm of integrated system optimization and parameter estimation (ISOPE) for stochastic steady-state systems and gives a thorough analysis for the linear-quadratic Gaussian (LQG) problem with unknown parameters under a classical information structure. A simple simulation example is used to illustrate the algorithm.
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