ECONOMETRICS OF PORTFOLIO RISK ANALYSIS

被引：1
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作者：
SENGUPTA, JK
机构：
[1] University of California at Santa Barbara, Santa Barbara,CA,93106, United States
来源：
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | 1984年 / 15卷 / 10期
关键词：
Mean-variance analysis - Minimum variance - New York Stock Exchange - Portfolio risks - Risk sensitivity;
D O I：
10.1080/00207728408926621
中图分类号：
TP [自动化技术、计算机技术];
学科分类号：
0812 ;
摘要：
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页码：1023 / 1037
页数：15
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