TERM PREMIUMS IN BOND RETURNS

被引：100

作者：

FAMA, EF

机构：

来源：

关键词：

D O I：

10.1016/0304-405X(84)90014-X

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

引用

页码：529 / 546

页数：18

共 17 条

BREEDEN, DT .

[2]

COX JC, 1981, J FINANC, V36, P769

[3] INFLATION UNCERTAINTY AND EXPECTED RETURNS ON TREASURY BILLS [J].

FAMA, EF .

[4] THE INFORMATION IN THE TERM STRUCTURE [J].

FAMA, EF .

[5] FORWARD RATES AS PREDICTORS OF FUTURE SPOT RATES [J].

FAMA, EF .

[6]

Ibbotson R., 1983, STOCKS BONDS BILLS I

[7]

KESSEL R, 1965, 91 NAT BUR EC RES OC

LINTNER, J .

[9] ESTIMATE OF LIQUIDITY PREMIUM [J].

MCCULLOCH, JH .

[10]

Meiselman David., 1962, TERM STRUCTURE INTER