Asymptotic normality for the quasi-maximum likelihood estimator of a GARCH model

被引：35

作者：

Boussama, F ^{[1
]}

机构：

[1] Univ Paris 07, Upresa 7055, F-75251 Paris 05, France

来源：

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE | 2000年 / 331卷 / 01期

关键词：

D O I：

10.1016/S0764-4442(00)01593-7

中图分类号：

O1 [数学];

学科分类号：

0701 ; 070101 ;

摘要：

We prove that the quasi-maximum likelihood estimator of a GARCH(p,q) model is asymptotically Gaussian. We consider the case where the initial values are stationary and then the case where these variables are arbitrarily choosen. (C) 2000 Academie des sciences/Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS.

引用

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共 11 条

[1] GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY [J].