Confidence intervals of discretized Euler-Maruyama approximate solutions of SDE's

被引：8
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作者：
Kanagawa, S [1 ]
机构：
[1] Yamanashi Univ, Fac Liberal Arts & Educ, Dept Math, Kofu, Yamanashi 400, Japan
来源：
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS | 1997年 / 30卷 / 07期
关键词：
stochastic differential equation; Euler-Maruyama approximate solution; discretization; confidence interval;
D O I：
10.1016/S0362-546X(97)00159-4
中图分类号：
O29 [应用数学];
学科分类号：
070104 ;
摘要：
[No abstract available]
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页码：4101 / 4104
页数：4
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