How to detect insider trading?

被引：12

作者：

Grorud, A ^{[1
]}

Pontier, M ^{[1
]}

机构：

[1] UNIV ORLEANS,CNRS,URA 1803,F-45067 ORLEANS 02,FRANCE

来源：

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE | 1997年 / 324卷 / 10期

关键词：

D O I：

10.1016/S0764-4442(97)87901-3

中图分类号：

O1 [数学];

学科分类号：

0701 ; 070101 ;

摘要：

This Note uses the enlargement of filtrations for modelling the observation of a financial market by an insider trader. A characterization of admissible strategies and a criterium for optimization are given. Then a statistical test is proposed to test the unknown of the future against its knowledge.

引用

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