A general downcrossing inequality for g-martingales

被引：32

作者：

Chen, ZJ ^{[1
]}

Peng, SG ^{[1
]}

机构：

[1] Shandong Univ, Dept Math, Jinan 250100, Peoples R China

来源：

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS | 2000年 / 46卷 / 02期

基金：

中国国家自然科学基金;

关键词：

BSDEs; g-expectation; g-martingale; downcrossing inequality;

D O I：

10.1016/S0167-7152(99)00102-9

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

In this paper, we get a general downcrossing inequality for g-martingales introduced via a class of backwards stochastic differential equations (shortly BSDEs). (C) 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved. MSC: primary 60H10.

引用

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