Derivative portfolio risk management using a value-at-risk framework

被引：0

作者：

Carandang, R

机构：

来源：

PROCEEDINGS OF THE IEEE/IAFE 1997 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR FINANCIAL ENGINEERING (CIFER) | 1997年

关键词：

D O I：

10.1109/CIFER.1997.618946

中图分类号：

TP18 [人工智能理论];

学科分类号：

081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;

摘要：

Hedging derivative portfolio risk using the Creeks (i.e. Delta, Gamma, Vega, etc.) is common. This paper presents an alternative or additional value-added approach to hedging downside risk by using a Value-at-Risk framework.

引用

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