A new stochastic factor model: General explicit solutions

被引：12
作者：
Alghalith, Moawia [1 ]
机构：
[1] UWI, Dept Econ, St Augustine, Trinidad Tobago
来源：
APPLIED MATHEMATICS LETTERS | 2009年 / 22卷 / 12期
关键词：
Portfolio; Investment; Stochastic factor; Optimization; VALUATION;
D O I：
10.1016/j.aml.2009.07.011
中图分类号：
O29 [应用数学];
学科分类号：
070104 ;
摘要：
We present a new stochastic factor model. In doing so, we provide general, explicit solutions to the portfolio optimization problem. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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页码：1852 / 1854
页数：3
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