A New Stopping Time Model: A Solution to a Free-Boundary Problem

被引：1

作者：

Alghalith, Moawia ^{[1
]}

机构：

[1] Univ W Indies, Dept Econ, St Augustine, Trinidad Tobago

来源：

关键词：

Stopping time; Free boundary; American options; Viscosity solutions;

D O I：

10.1007/s10957-011-9887-2

中图分类号：

C93 [管理学]; O22 [运筹学];

学科分类号：

070105 ; 12 ; 1201 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

We present a new model of stopping times and American options. In so doing, we solve a free-boundary problem.

引用

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