A new class of singular stochastic control problems

被引：11
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作者：
Lasry, JM
Lions, PL
机构：
[1] CPR, F-75009 Paris, France
[2] Univ Paris 09, CEREMADE, UMR 7534, F-75775 Paris 16, France
来源：
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE | 2000年 / 331卷 / 11期
关键词：
D O I：
10.1016/S0764-4442(00)01740-7
中图分类号：
O1 [数学];
学科分类号：
0701 ; 070101 ;
摘要：
We introduce a new class of singular stochastic control problems for which the dynamic programming approach reduces to the invariance of the value function by a pow. We derive here a "reduced" equivalent problem allowing to solve the initial problem. (C) 2000 Academie des sciences/Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS.
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页数：7
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