A New Approach to Stochastic Optimization

被引：2

作者：

Alghalith, Moawia ^{[1
]}

机构：

[1] Univ W Indies, Dept Econ, St Augustine, Trinidad Tobago

来源：

关键词：

Stochastic optimization; HJB PDE; Investment; Portfolio; Duality method; Variational methods; Utility function;

D O I：

10.1007/s10957-012-0073-y

中图分类号：

C93 [管理学]; O22 [运筹学];

学科分类号：

070105 ; 12 ; 1201 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

We derive general explicit solutions to the investment model without reliance on the existing duality or variational methods.

引用

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