Confidence intervals for stress test predictions

被引：0
作者：
Kopeliovich, Yaacov [1 ]
Shea, Kevin [2 ]
机构：
[1] Univ Connecticut Storrs, Dept Finance, Storrs, CT 06269 USA
[2] Disciplined Alpha, One Marina Dr Ste 1490, Boston, MA 02210 USA
来源：
FINANCE RESEARCH LETTERS | 2023年 / 55卷
关键词：
Stress Tests; Confidence Intervals;
D O I：
10.1016/j.frl.2023.103832
中图分类号：
F8 [财政、金融];
学科分类号：
0202 ;
摘要：
We obtain a formula that calculates confidence intervals for stress testing predictions. We show a numerical examples comparing the result of our formula with a hypothetical scenario bootstrap methodology.
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