VaR方法在我国银行风险管理中的应用

被引：1

作者：

郭家华

机构：

[1] 上海金融学院

来源：

关键词：

VaR方法; 信用矩阵; 风险管理;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2010.17.049

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用。把VaR法引入我国的银行风险管理领域,对于我国的金融市场建设有着重大的现实意义。

引用

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页数：2

共 6 条

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