稀疏过程在保险公司破产问题中的应用

被引：20

作者：

陈珊萍

王过京

王振羽

机构：

[1] 苏州大学数学系!苏州,苏州大学数学系!苏州,苏州大学数学系!苏州

来源：

关键词：

破产概率; Lundberg指数; Poisson过程; 稀疏过程; 随机模拟;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2001.05.006

中图分类号：

F840 [保险理论];

学科分类号：

120404 ; 020204 ;

摘要：

本文讨论适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程 ,其中保单到达服从Poisson过程 ,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的 p -稀疏过程。对此模型给出了破产概率的上界并对该上界进行了随机模拟 ,同时把所得结果与经典情形进行比较

引用

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