基于共同主成分的多元时间序列降维方法

被引：21
|
作者：
李正欣 [1 ]
郭建胜 [1 ]
惠晓滨 [1 ]
宋飞飞 [1 ]
机构：
[1] 空军工程大学装备管理与安全工程学院
来源：
控制与决策 | 2013年 / 04期
关键词：
降维; 多元时间序列; 主成分分析; 共同主成分分析; 计算复杂度;
D O I：
10.13195/j.cd.2013.04.54.lizhx.002
中图分类号：
O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
针对常见的降维方法难以有效保留多元时间序列主要特征的问题,分析了传统主成分分析(PCA)方法在多元时间序列降维中的局限性,提出一种基于共同主成分分析的多元时间序列降维方法,并通过仿真实验比较了两种方法的降维有效性和计算复杂度.实验结果表明,所提出的降维方法能够以相对较小的计算代价,更有效地对多元时间序列进行降维.
引用
收藏
页码：531 / 536
页数：6
相关论文
共 11 条
12