Panel-Data下Granger因果检验的理论和应用发展综述

被引：8

作者：

雷良桃 ^{[1
]}

黎实 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学统计学院

[2] 西南财经大学中国金融研究中心

来源：

统计与信息论坛 | 2007年 / 03期

关键词：

Panel-Data; Granger因果检验; 固定系数模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

Panel-Data下Granger因果检验的相关理论是最近几年才发展起来的,现有的研究提出了关于Panel-Data下Granger因果检验的四个基本假设:同质无因果关系假设(HNCH)、同质因果关系假设(HCH)、异质因果关系假设(HECH)以及异质无因果关系假设(HENCH),根据检验参数的特点给出三种类型的检验模型:固定系数模型、随机系数模型和混合固定随机系数模型。目前,还只有固定系数模型的相关理论较为完善,另外两种模型的检验还都存在一定的难度。因此,只有从理论研究和实际应用两个方面对该理论进行阐述,并对现有的理论进行简要的评述,才可指出其存在的不足及可能的改进方向。

引用

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