金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型

被引：2
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作者：
毛学荣 [1 ]
李晓月 [2 ]
机构：
[1] 斯特莱斯克莱德大学数学系
[2] 东北师范大学数学与统计学院
来源：
南京信息工程大学学报(自然科学版) | 2015年 / 7卷 / 02期
关键词：
CRR模型; Monte Carlo模拟; 期权定价; 二项分布;
D O I：
10.13878/j.cnki.jnuist.2015.02.002
中图分类号：
F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ; 070104 ;
摘要：
主要讨论了Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.
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页码：125 / 132
页数：8
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