A New Test for a Normal Covariance Matrix

被引：1

作者：

禹建奇

机构：

[1] 桂林理工大学理学院

来源：

校园英语 | 2015年 / 05期

关键词：

exact test; Chi-Square test; likelihood ratio test;

D O I：

暂无

中图分类号：

C81 [统计方法];

学科分类号：

摘要：

The problem of testing the normal covariance matrix equal to a specified matrix is considered.A new Chi-Square test statistic is derived for multivariate normal population.Unlike the likelihood ratio test,the new test is an exact one.

引用

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