线性模型中误差方差估计的完全收敛性

被引：2

作者：

于浩

机构：

[1] 杭州大学

来源：

高校应用数学学报A辑(中文版) | 1988年 / 01期

关键词：

收敛性; 完全收敛; 线性模型; 数学模型; 随机变量; 概率论; 误差方差估计; 定理; 引理; 等价;

D O I：

10.13299/j.cnki.amjcu.000147

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

在通常的线性模型yi=x~i′βi+ei（i=1,2,…）中,设σ2=Var（ei）。由前n次观测值y1,y2,…y_n可得基于残差平方和的σ2估计（?）_n2。本文中,当{e_n}为iid时,我们给出了许多（?）_n2-σ2完全收敛的充分必要条件,当{e_n)为独立但不同分布时,我们给出了（?）_n2-σ2完全收敛的充分条件,同时指出这些条件不能再减弱了。

引用

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