中国股市的ARCH效应分析

被引：128
作者：
唐齐鸣
陈健
机构：
[1] 华中科技大学经济学院
来源：
世界经济 | 2001年 / 03期
关键词：
中国股市; ARCH模型; 波动性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
本文对 ARCH模型的发展及各模型的特点进行了较为详细的讨论 ,在分析中国股市波动性特征的基础上 ,利用 ARCH类模型对中国股票市场的波动性进行了检验 ,发现中国股市具有较为明显的 ARCH效应 ,针对中国股市现存问题 ,借鉴成熟股市的经验 ,提出了加快发展中国股市的政策建议。
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