Box-Cox Transformation on the Estimation of Extreme Value Index (EVI) and High Quantiles for Heavy-Tailed Distributions under Dependence Serials

被引：0

作者：

Mame Birame Diouf ^{[1
]}

El Hadji Deme ^{[1
]}

Sidi Ali Abdi ^{[2
]}

Yousri Slaoui ^{[3
]}

Solym M. Manou-Abi ^{[4
]}

机构：

[1] LERSTAD,

[2] UFR SAT,undefined

[3] Université Gaston Berger,undefined

[4] Université de Nouakchott Al-Aqnya,undefined

[5] Laboratoire de Mathématiques et Applications,undefined

[6] Université de Poitiers,undefined

[7] Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck,undefined

[8] Univ. Montpellier,undefined

[9] CNRS,undefined

[10] Centre Universitaire de Formation et de Recherche,undefined

来源：

关键词：

asymptotic normality; -mixing; Box-Cox transformations; extreme value index; high quantiles;

D O I：

10.3103/S1066530724600076

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

引用

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页数：32

共 4 条