A continuous-time search model with finite horizon

Nous etudions une variante du modele d'exploration a temps continu de Zuckerman. Un nombre fixe d'objets identiques est mis en vente sur un horizon de temps fini. Les offres de tailles independantes identiquement distribuees arrivent au hasard a des temps formant un processus de renouvellement: chaque fois que le vendeur decide d'attendre une nouvelle offre, un montant fixe doit etre paye. On considere l'exploration avec ou sans rappel. Nous trouvons la strategie optimale (maximisant le gain moyen) dans ces deux cas. Dans le cas ' avec rappel ', on voit que la strategie est de la forme vendre tout si et seulement si l'offre maximum jusqu'a present est superieure ou egale a un certain seuil , seuil qui est une fonction non-decroissante du temps de vente restant a courir. Cette fonction est donnee explicitement. Dans le cas sans rappel la strategie optimale a une forme semblable, mais plus compliquee.