Measuring the price risk of energy portfolio with Copula-VaR model

被引：0

作者：

School of Mathematics and Physics, University of Science and Technology Beijing, Beijing ^{[1
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100083, China

不详 ^{[2
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100081, China

不详 ^{[3
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100081, China

不详 ^{[4
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410082, China

不详 ^{[5
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410082, China

机构：

来源：

Xitong Gongcheng Lilum yu Shijian | / 3卷 / 771-779期

关键词：

Compendex;

D O I：

暂无

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

Investments

引用

共 3 条