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Short-term sparse portfolio optimization based on alternating direction method of multipliers
被引：0
|作者：
机构：
[1] Lai, Zhao-Rong
[2] Yang, Pei-Yi
[3] Fang, Liangda
[4] Wu, Xiaotian
基金：
中国国家自然科学基金;
关键词：
Constrained optimization - Financial data processing - Iterative methods - Financial markets;
D O I：
暂无
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