不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价

被引：3

作者：

茹正亮

杨芝艳

朱文刚

高安力

机构：

[1] 南京工程学院基础部

来源：

西南师范大学学报(自然科学版) | 2012年 / 37卷 / 11期

关键词：

损失函数; 偏态T分布; TGARCH模型; 波动率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.

引用

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共 6 条

[1] The distribution of realized stock return volatility [J].