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新巴塞尔协议下VaR方法在银行信用风险管理中的应用
被引：2
作者：
毛一鹏
机构：
[1] 南开大学金融学系
来源：
关键词：
新巴塞尔协议;
VaR;
信用矩阵;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.4 [信贷];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
信用风险是商业银行面临的风险中最重要的一类风险。通过运用VaR风险计量方法的基本原理,对我国商业银行市场风险管理的现状进行分析,并得出VaR方法在我国商业银行应用建议
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