TRADING NOISE, ADVERSE SELECTION, AND INTRADAY BID-ASK SPREADS IN FUTURES MARKETS

被引：18

作者：

MA, CK

PETERSON, RL

SEARS, RS

机构：

[1] TEXAS TECH UNIV,BANK MANAGEMENT,LUBBOCK,TX 79409

[2] TEXAS TECH UNIV,INST BANKING & FINANCIAL STUDIES,LUBBOCK,TX 79409

来源：

关键词：

D O I：

10.1002/fut.3990120504

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

[No abstract available]

引用

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页数：20