A VARIANCE DECOMPOSITION FOR STOCK RETURNS

被引：738

作者：

CAMPBELL, JY

机构：

来源：

关键词：

D O I：

10.2307/2233809

中图分类号：

F [经济];

学科分类号：

02 ;

摘要：

引用

页码：157 / 179

页数：23

共 29 条

[1]

CAMPBELL, 1988, NBER71 TECHN WORK PA

[2]

CAMPBELL, 1990, UNPUB NO NEWS GOOD N

Campbell, John Y. ;

Shiller, Robert J. .

[4]

Campbell John Y., 1987, CARNEGIE-ROCHESTER C, V27, P103

[5]

CAMPBELL JY, 1990, AM ECON REV, V80, P43

[6] STOCK-PRICES, EARNINGS, AND EXPECTED DIVIDENDS [J].

CAMPBELL, JY ;

SHILLER, RJ .

[7]

CECCHETTI SG, 1990, AM ECON REV, V80, P398

[8] HOW BIG IS THE RANDOM-WALK IN GNP [J].

COCHRANE, JH .

[9] TIME-VARIATION IN EXPECTED RETURNS [J].

CONRAD, J ;

KAUL, G .

[10]

CUTLER D, 1989, UNPUB SPECULATIVE DY