PARAMETRIC-ESTIMATION FOR A DIFFUSION PROCESS WITH DELAY

被引：0
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作者：
KUTOYANTS, YA
MOURID, T
BOSQ, D
机构：
[1] UNIV PARIS 06,PROBAB LAB,F-75252 PARIS 05,FRANCE
[2] UNIV PARIS 06,STAT THEOR & APPL LAB,F-75252 PARIS 05,FRANCE
来源：
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES | 1992年 / 28卷 / 01期
关键词：
D O I：
暂无
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
We study the parametric estimation of an autoregressive process with continuous time. We use the asymptotic properties of the likelihood process, given by Ibragimov-Hasminski and give some results about convergence, asymptotic normality and minimax bound for the estimator extending Kutoyant's results.
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