UNCERTAINTY AVERSION, RISK-AVERSION, AND THE OPTIMAL CHOICE OF PORTFOLIO

被引：359
作者：
DOW, J [1 ]
WERLANG, SRD [1 ]
机构：
[1] FDN GETOLIO VARGAS,EPGE,BR-22250 RIO DE JANEIRO,BRAZIL
来源：
ECONOMETRICA | 1992年 / 60卷 / 01期
关键词：
D O I：
10.2307/2951685
中图分类号：
F [经济];
学科分类号：
02 ;
摘要：
引用
收藏
页码：197 / 204
页数：8
相关论文
共 20 条
  • [1] [Anonymous], SUBJECTIVE PROBABILI
  • [2] Arrow K.J., 1965, ASPECTS THEORY RISK
  • [3] BERNOULLI D, 1953, ECONOMETRICA, V21, P503
  • [4] Bewley T., 1986, KNIGHTIAN DECISION 1
  • [5] Choquet G., 1955, ANN I FOURIER, V5, P131, DOI [DOI 10.5802/AIF.53, 10.5802/aif.53]
  • [6] DELLACHERIE C, 1970, LECTURE NOTES MATH, V191
  • [7] Dempster A.P., 1967, ANN MATH STAT, V38, P205
  • [8] DOW J, 1989, PREFERENCES COMMON K
  • [9] RISK, AMBIGUITY, AND THE SAVAGE AXIOMS
    ELLSBERG, D
    [J]. QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS, 1961, 75 (04) : 643 - 669
  • [10] GILBOA I, 1987, J MATH ECON, V16, P65, DOI 10.1016/0304-4068(87)90022-X
12